En una sesión reciente del Seminario de Investigación de la FAE Usach, el economista Benjamín Matta —profesor asistente en la São Paulo School of Economics de la Fundação Getúlio Vargas, doctor por la University of Pittsburgh y egresado de Ingeniería Comercial en Economía y del Magíster en Ciencias Económicas de la FAE Usach— compartió su estudio “Complexity Equilibrium”, donde propone herramientas teóricas para entender por qué, en decisiones estratégicas, las personas suelen optar por caminos más simples aun cuando existan alternativas con mejores resultados.

El Seminario de Investigación de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile realizó una nueva jornada académica con la presentación de Benjamín Matta, profesor asistente de Economía en la São Paulo School of Economics – Fundação Getúlio Vargas y doctor en Economía por la University of Pittsburgh. En la instancia, el académico, quien además es Ingeniero Comercial en Economía y graduado del Magíster en Ciencias Económicas de la FAE Usach, expuso su investigación titulada “Complexity Equilibrium”.

El trabajo se sitúa en el estudio de los juegos secuenciales, donde alcanzar un desempeño óptimo suele exigir un nivel alto de sofisticación estratégica. Sin embargo, la investigación parte de una observación clave: en la práctica, las personas tienden a inclinarse por estrategias más simples, incluso cuando ello no conduce al mejor resultado posible. A partir de esta tensión entre “lo óptimo” y “lo que realmente hacemos”, el paper propone un marco teórico que busca explicar con mayor realismo cómo decidimos.

En su presentación, Matta introdujo dos conceptos novedosos: $\kappa$-Complexity Equilibrium y Complexity Equilibrium, pensados para juegos finitos y diseñados explícitamente para incorporar la preferencia intrínseca por la simplicidad. El estudio establece resultados de existencia para ambos equilibrios y muestra su utilidad en dos líneas principales: por una parte, plantea que Complexity Equilibrium puede entenderse como un refinamiento del Equilibrio de Nash, donde la selección de equilibrios depende del balance entre complejidad estratégica y pagos; por otra, utiliza $\kappa$-Complexity Equilibrium para explicar por qué, en aplicaciones empíricas, ciertas decisiones que parecen “errores” podrían ser consistentes con restricciones de complejidad y preferencias cognitivas.

La sesión permitió conectar teoría económica, comportamiento y modelación estratégica, abriendo una conversación sobre cómo los supuestos de racionalidad plena pueden ajustarse cuando miramos decisiones reales: con atajos, intuiciones y, muchas veces, con una cuota de “menos es más”.

Y si algo dejó la charla es una idea fácil de llevarse: en el tablero de la economía, como en la vida, no siempre gana quien calcula todo, sino quien sabe cuándo simplificar. Con ese espíritu, el Seminario de Investigación FAE siguió sumando preguntas que despiertan curiosidad y vuelven a la investigación un espacio vivo: de esos donde una buena teoría no solo explica el mundo, sino que también dan ganas de discutirla al salir de la sala.

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